Buscar
Mostrando ítems 21-30 de 59
Percepção de gestores de empresas de vestuário associadas à CDL/Caicó sobre a formação do preço de venda
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências ContábeisCiências Exatas e Aplicada, 2023)
Dinâmica de precificação de ativos financeiros e contágio comportamental
(Universidade Federal de Viçosa (UFV)Brasil--UFV, 2018)
The dynamics of farm milk price formation in BrazilA dinâmica da formação do preço do leite no Brasil
(Universidade Federal de ViçosaBREconomia e Gerenciamento do Agronegócio; Economia das Relações Internacionais; Economia dos RecursosDoutorado em Economia AplicadaUFV, 2015)
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
(2021-06-03)
A precificação de opções é um constante desafio enfrentado pelo mercado financeiro, devido à dificuldade de modelar adequadamente a dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Atualmente, os participantes do mercado utilizam ...
Filtros de cartéis baseados em dinâmicas de preço: uma aplicação ao varejo de combustíveis do Brasil
(Universidade Federal de Juiz de ForaBrasilFaculdade de EconomiaPrograma de Pós-graduação em EconomiaUFJF, 2016)
Dinâmica organizacional de empreendimentos que comercializam produtos amazônicos na capital do estado do Pará
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 2018)
Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA
(1999-12-01)
We measured the gains expected in the pricing of options written on Telebrás PN, using models of auto repressive volatility, and having its results were compared to those generated by numeric process of historic and implied ...
Hierarchical models for financial markets and turbulence
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Fisica, 2019)