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Mostrando ítems 21-30 de 794
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2017-07-18)
In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used
to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of
volatility, that ...
Viabilidade econômica da criptomoeda bitcoin e de ações listadas na B3 S.A.
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Tecnologia, 2018)
Given Bitcoin’s recently valuation, investors have considered it as an investment opportunity.
Even though, the Bitcoin market is as much risky as the stock market. This paper aims to
analyze the economic feasibility of ...
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
(2014-08-04)
In order to show an application of GARCH models to exchange rates, we used statistical techniques such as principal component analysis and multivariate time series analysis to model mean and variance (volatility). The use ...
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
(2009-02-02)
O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando ...
Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura Garch, 2015 - 2020
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2021)
La tesis “Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura GARCH, 2015-2020” tiene como objetivo determinar la evolución de la volatilidad diaria de cada sector económico que cotiza en la Bolsa de Valores ...