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Mostrando ítems 21-30 de 58
Transmission Mechanisms and Inflation Targeting: The Case of Colombia's Disinflation
(ILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2014)
Essays on secular stagnation: the debate, Taylor Rules and Risk Premia
(2022-01-21)
This dissertation provides a background on the secular stagnation debate, focusing on two pillars: (i) weakening of traditional monetary tools, measured by how different Taylor Rules evolved since the 90s until 2020 and ...
Impacto de choques externos e de prêmio de risco na inflação de serviços
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICASPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFMG, 2017-01-12)
This work main concern is the study of the effects of the international shocks that have
happened during the last decade. More specifically, shocks of uncertainty and commodity
inflation, as well as risk premium, had ...
Fiscal imbalances, inflation and sovereign default dynamics
(Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de EconomíaEDUCA, 2010)
Resumen: La cuestión central que este artículo busca responder es como la política monetaria puede afectar el comportamiento de equilibrio de primas por riesgo soberano y cesación de pagos. El artículo se basa en el modelo ...
O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil
(2017-08-22)
Este trabalho propõe construir uma série histórica para o prêmio de risco do mercado de juros brasileiro e desenvolver um modelo capaz de explicá-lo. A construção dessa série será baseada nos estudos de Wright (2011) e ...
The Brazilian Stock Market in the Pre-Ibovespa EraO Mercado de Ações no Brasil antes do Índice Bovespa
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2014)
IS IT RISK?: AN AUTOMATED APPROACH TO EXPLAIN THE EX ANTE UIP DEVIATIONS OF BRAZIL
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009)
Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros
(2013-02-25)
This thesis consists of three works that analyses the term structure of interest rates using different datasets and models. Chapter 1 proposes a parametric interest rate model that allows for segmentation and local shocks ...
Estimation of the Sovereign Yield Curve of Peru: The Role of Macroeconomic and Latent Factors
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2018)