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Mostrando ítems 21-30 de 223
A hipótese de eficiência de mercado e as finanças comportamentais : evidências empíricas no mercado acionário brasileiro e uma proposta teórica integrativa
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
O que determina o preço das ações?: exame empírico do mercado brasileiro pré-subprime (1994-2007)
(Revista Eletrônica de Administração, 2013)
Uma parcela da literatura de finanças sugere que o comportamento dos preços das ações parecem não poder ser integralmente explicados a partir de variáveis econômicas. Nessa linha de pesquisa, estudos têm encontrado evidências ...
Dilema do pequeno investidor
(2021-05-31)
Buscamos nesse estudo contribuir com a identificação de fatores em fundos de investimentos em ações que tenham duas características: ser identificados com facilidade pelo pequeno investidor e que apresentem diferenciação ...
Mapeamento de anomalias de calendário na Bolsa de Valores de São Paulo
(2020-08-10)
O objetivo deste trabalho de pesquisa é verificar a existência das anomalias de calendário Dia da semana, Fim de semana, Feriado, Halloween, Carnaval, Virada do mês e Janeiro (e Virada do ano) no mercado de ações brasileiro, ...
Gerenciamento do risco de mercado baseado no Value at Risk estático e dinâmico para carteira de ações e opções negociadas na Bovespa
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Avaliação de impacto do “Joesley day” sobre o risco brasil, e retorno e volatilidade do IBOVESPA utilizando a metodologia artificial counterfactual (ArCo)
(2020-11-06)
Este trabalho se propõe a avaliar o potencial impacto do “Joesley day” sobre o retorno e a volatilidade do índice do mercado acionário brasileiro, IBOVESPA, e sobre o spread do CDS Brasil. Com esse fim, buscou-se verificar ...
Teste de eficiência da magic formula de value investing para o mercado brasileiro de ações
(2016-02-04)
The main purpose of this work is to back-test the Magic Formula in the IBX- 100 index, in order to gather evidence of effectiveness of the respective methodology in the selection of the best stocks and portfolios that beat ...
Testando a hipótese de passeio aleatório no mercado de ações brasileiro
(2017-01-27)
This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if ...