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Mostrando ítems 21-30 de 125
¿Por qué Colombia no tiene contratos de futuros para bienes agrícolas?
(Universidad Católica de Colombia, 2015-07-01)
Este artículo explora los motivos por los que no se negocian contratos de futuros en Colombia como alternativa de cobertura de riesgo de precio para bienes agrícolas. A partir del análisis estadístico de entrevistas y ...
Movimentos da estrutura a termo e critérios de minimização do erro de previsão em um modelo paramétrico exponencial
(Fundação Getúlio Vargas, 2008-12-01)
Neste artigo, nós estudamos como diferentes escolhas dos loadings afetam a previsão do modelo exponencial de estrutura a termo proposto por Diebold e Li (2006). Os loadings são definidos através de um parâmetro específico ...
Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)
(2013-08-26)
Modelos de predição baseados em estimações não-paramétricas continuam em desenvolvimento e têm permeado a comunidade quantitativa. Sua principal característica é que não consideram a priori distribuições de probabilidade ...
Modelo dinâmico de Nelson Siegel e política econômica
(2018-08-16)
Esse trabalho apresenta análise combinada entre a macroeconomia e a estrutura a termo das taxas de juros, através de duas modelagens distintas. Primeiramente, utiliza-se o modelo Novo Keynesiano de pequeno porte, que é ...
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
(2014-08-08)
This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ...
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
(2018-07-31)
O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. ...
Análise dos efeitos da fadiga muscular no sinal eletromiográfico de superfície em contrações dinâmicas do bíceps braquial
(Universidade Federal de UberlândiaBRPrograma de Pós-graduação em Engenharia ElétricaEngenhariasUFU, 2016)