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Mostrando ítems 21-30 de 32
“Determinantes de los spreads soberanos en las economías emergentes de LATAM Y ASIA (1999 - 2015)”
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2019)
En los últimos años, los mercados financieros internacionales han experimentado cambios en las preferencias de los inversores institucionales por instrumentos de renta fija que provienen de deuda soberana de economías ...
“Determinantes de los spreads soberanos en las economías emergentes de LATAM Y ASIA (1999 - 2015)”
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2019)
En los últimos años, los mercados financieros internacionales han experimentado cambios en las preferencias de los inversores institucionales por instrumentos de renta fija que provienen de deuda soberana de economías ...
Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2016-12-01)
Calibration of the Nelson-Siegel (NS) model to adjust to sovereign yield curves has been found to be problematic since the model exhibits a correlation between its factors, and generates objective functions with local ...
Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2016-12-01)
Calibration of the Nelson-Siegel (NS) model to adjust to sovereign yield curves has been found to be problematic since the model exhibits a correlation between its factors, and generates objective functions with local ...
“Determinantes de los spreads soberanos en las economías emergentes de LATAM Y ASIA (1999 - 2015)”
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2019)
Estimation of the Sovereign Yield Curve of Peru: The Role of Macroeconomic and Latent Factors
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2018)
Estrategia de cobertura a partir de los factores de Nelson-Siegel
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2023-03)
El propósito de este trabajo es estudiar la efectividad de estrategias de cobertura de
riesgo utilizando factores que afectan la estructura de tasas de interés: nivel, pendiente y
curvatura. Se utiliza el modelo de Nelson ...
Modelo de cálculo de costo de capital ajustado según riesgo país
(Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2015)
El costo de capital exigido (Ke) es importante a nivel de una empresa que opera en diferentes países. Existen diferentes niveles de riesgo entre las economías, que normalmente se mide por parte de los analistas financieros ...
Cálculo de las tasas forward y propuesta para su posible uso en Costa Rica.
(2023-04)
En este trabajo se aborda la utilización de las tasas de interés forward como herramienta para cubrir riesgos en un mercado financiero caracterizado por la alta volatilidad en tasas de interés, tipos de cambio y variaciones ...
A relação entre o spread de crédito e o rating de bonds de empresas brasileiras
(2019-04-04)
Este estudo busca investigar os efeitos das avaliações de qualidade de crédito da dívida corporativa brasileira promovidas pelas três principais agências de rating – Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch – no spread de crédito ...