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Mostrando ítems 21-30 de 53
Desarrollo de un modelo simétrico garch para la estimación y predicción de la volatilidad de los retornos del activo de la Caja MunicipaL de Ahorro y crédito DE Maynas, periodo 1998-2020
(Universidad Nacional de la Amazonía PeruanaPE, 2021)
En la presente investigación se buscará estudiar el comportamiento del riesgo del activo de la CMAC de Maynas durante los años 1998 a 2020 analizando la volatilidad de los retornos de dicho activo. Para tal fin, en una ...
Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019)
Modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos y aplicación a la transmisión de volatilidades
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaEscuela de estadísticaFacultad de CienciasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2021-11-09)
Se exponen diferentes modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos, el problema principal que aborda este trabajo es la revisión de modelos para transferencia de volatilidades unidireccionales ...
Metodología bootstrap en la predicción del índice de la bolsa de valores de lima, perú (S&P/BVL)
(Universidad de Costa Rica, 2021)
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
(2008)
This work has as objective the evaluation of the Brazilian stock market efficiency by applying statistical tests for its posterior formalization using the return on stocks modeled as for example, ARMA, ARCH - GARCH family ...
Inflación e incertidumbre inflacionaria: la postura del Banco de México, 1969-2017
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Economía, 2018-12)
Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones ...
Inflación e incertidumbre inflacionaria : la postura del Banco de México, 1969-2017.
(Universidad Católica de Colombia, 2018-07-01)
Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones ...