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Mostrando ítems 11-20 de 97
Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
Cross- Hedging emerging stock indexes in Latin America with commodities and financial futures contracts in time of crises
(Universidad EAFITMaestría en Ciencias en FinanzasEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2022)
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
(2015-04-07)
A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel ...
Global Risk Evolution and Diversification: a Copula-DCC-GARCH Model ApproachEvolução e Diversificação do Risco Global: uma Abordagem com Modelo Cópula-DCC-GARCH
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2012)
Estimating portfolio value at risk with GARCH and MGARCH models
(Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias EconómicasMedellín, Colombia, 2017)
Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
Contagio financiero en mercados latinoamericanos: una aplicación de DCC MGARCH
Este documento busca identificar si existió potencial efecto contagio entre los índices accionarios de seis países latinoamericanos frente a Estados Unidos y Alemania, el periodo de análisis es 2001 2013. Para este ...