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Mostrando ítems 11-20 de 255
Se busca una raíz unitaria: evidencia para Chile
(Universidad de Chile. Departamento de Economía, 2000-06)
Este documento presenta evidencia contundente en contra de la hipótesis nula
de que series tales como el IMACEC, el consumo o el PIB chilenos presentan
una raíz unitaria. Esta evidencia se apoya en resultados derivados ...
Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros
(2012-07-05)
Este artigo analisa as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de índices de preços ao consumidor para o Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo deste trabalho será o de ...
Shocks exógenos, dinámica macroeconómica e inversión privada. Venezuela, 1968-2009
(Revista Perfil de Coyuntura Económica, 2013)
Taxa de câmbio real e co-integração: testes sobre PPC em sua versão absoluta do Brasil de 1980 a 2007
(2009-02-04)
O objetivo central desta dissertação consiste em avaliar as possibilidades para a validação da hipótese de paridade de poder de compra em sua versão absoluta no Brasil, no período que se estende desde 1980 a 2007. Este ...
Agregação temporal e não-linearidade da paridade do poder de compra: testes para o Brasil e seus parceiros comerciais
(2011-08-12)
Este trabalho tem três objetivos básicos, tendo como base um banco de dados de taxas reais de câmbio entre Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo é o de verificar a validade da ...
Permanência dos efeitos de choques exógenos à aviação doméstica civil brasileira : um estudo das implicações da pandemia do Covid-19
(2021)
A aviação civil sofreu diversos choques exógenos através dos anos, tendo as crises econômicas e sanitárias um grande reflexo nos números do setor. Em 2020, a pandemia do COVID-19 provocou a maior retração já vista por essa ...
Métodos dependientes de datos para la selección longitudinal de retrasos en pruebas de raíz unitarias con cambio estructural.Data-Dependent Methods for the Lag Length Selection in Unit Root Tests with Structural Change
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016)
Impacto de las patentes sobre el crecimiento económico: un modelo panel cointegrado 1990-2010
(Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 15 d)
A eficiência informacional do mercado de ADRs brasileiros uma análise com testes de auto-correlação, raiz unitária e cointegração
(UNIFACSBrasil, 2004)
A hipótese de eficiência fraca dos mercados de capitais estabelece que os preços devem refletir todas as informações passadas disponíveis. Existiria a incapacidade de se prever preços futuros com base em dados históricos. ...