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Mostrando ítems 11-20 de 794
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
(2015-04-07)
A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel ...
Modelos GARCH assimétricos com inovações t-StudentTexto para Discussão (TD) 1872: Modelos GARCH assimétricos com inovações t-StudentAsymmetric GARCH models with Student-t innovations
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Modelacion del Efecto del Día de la Semana para los Indices Accionarios de Colombia mediante un Modelo STAR GARCH.
(Universidad del Rosario, 2010)
Estimación del modelo no lineal GARCH:Un enfoque heurístico
(Universidad EAFITGrupo de Investigación Modelado MatemáticoEscuela de Ciencias, 2014)
Estimating portfolio value at risk with GARCH and MGARCH models
(Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias EconómicasMedellín, Colombia, 2017)
Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
(Universidad Autónoma Metropolitana, 2011-08)
En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es ...