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Mostrando ítems 11-20 de 335
Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-12)
Se presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma ...
Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (BRICS+4)
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2015)
Impacto del Índice Riesgo País en el mercado accionario colombianoImpact of the Country Risk Index on the Colombian Stock Market
(Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración.GIFI - Grupo de Investigación en Finanzas de la UdeA, 2022)
¿Agrega valor el uso de la metodología Shrinkage en la estimación de la matriz de covarianzas para el mercado accionario colombiano?
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
This article proposes to estimate the covariance matrix of stock returns in Colombian case by an optimally weighted average of two existing estimators the sample covariance matrix and singleindex covariance matrix proposed ...
Eficiencia de la información en el mercado accionario peruano: análisis del índice nacional de capitalización (Inca) y aplicación de modelos de caminata aleatoria en el periodo 2012-2014
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2018)
El presente trabajo de investigación analiza empíricamente la eficiencia informacional débil del Mercado Accionario Peruano y la aplicabilidad de los principales modelos de caminata aleatoria al Índice Nacional de ...
El impacto de los cambios en las calificaciones de deuda soberana sobre los mercados accionarios en Latinoamérica
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-06)
A lo largo de este trabajo se analizará el impacto que tienen los cambios en las calificaciones crediticias soberanas de los países Latinoamericanos sobre sus mercados accionarios en el período 2002- 2017. Teniendo en ...
Predictivilidad financiera de la crisis asiática : ADRs, índices accionarios y riesgo país
(Universidad de Chile, 2005-07)
La crisis Asiática ha sido ampliamente estudiada, indicando que sus causas eran en gran medida predecibles. Es por ello que nosotros estudiamos el mercado de los índices accionarios, sus ADRs y riesgo país como proxies que ...
Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008)
Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil del mercado accionario colombiano
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2018-06-01)
Purpose – To study the determinants and evolution of the trading activity in the Colombian Stock Market from 2007 to 2016. Design/methodology/approach – ARMA time series models were used, including several explanatory ...