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Mostrando ítems 11-20 de 5430
Modelos de Incumplimiento de Forma Reducida Bajo Múltiples Estructuras de Dependencia
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2014)
El riesgo en Venezuela
(2021)
Endogenous debt constraints in collateralized economies with default penalties
(Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia, 2011-06-30)
In infinite horizon financial markets economies, competitive equilibria fail to exist if one does not impose restrictions on agents' trades that rule out Ponzi schemes. When there is limited commitment and collateral ...
Probabilidades de default de los créditos minoristas en el sistema financiero de Perú: una aproximación con migraciones de downgrade
(Universidad Torcuato Di Tella, 2013)
Una de las principales medidas del riesgo de crédito que asumen las entidades financieras viene dada por la probabilidad de que los deudores, contrapartes, o terceros obligados, incumplan sus obligaciones crediticias, sea ...
Reglas supletivas “sancionatorias” en el derecho de contratos colombiano: el caso del contrato de transporte
(Departamento de Derecho Civil, 2016-06-15)
A finales de la década de 1980, Ayres y Gertner propusieron una controversial teoría sobre cómo integrar el contenido de lagunas en contratos incompletos, acuñando la noción de “penalty default rule” (regla supletiva ...
Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2011-03-28)
Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er ...
Modelagem da probabilidade de default com uso de séries temporais
(2022-05-19)
O presente trabalho tem por objetivo identificar variáveis macroeconômicas que possam
inferir a estimação da probabilidade de default de uma carteira de crédito imobiliário
de um banco brasileiro do Segmento 1(S1). As ...
Essays on sovereign debt crisis
(2019-07-19)
This thesis studies novel elements that can affect sovereign debt and default decisions, taking into account the interplays between such factors and indebtedness dynamics. The first chapter studies how a surge in sovereign ...
Análisis y control del riesgo crediticio derivado de las garantías otorgadas por FIRA mediante un credit default swap, 2010-2014.
(García Sánchez Nancy, 2017-04-17)
Debido a que el sector primario está expuesto a riesgos de mercado, climatológicos y fitosanitarios, el acceso al crédito se restringe. El fondo FEGA de FIRA convierte en sujetos de crédito a los productores de bajos ...