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Mostrando ítems 11-20 de 32
Las deudas soberanas en el marco de la crisis del COVID-19
(Universidad Nacional de Rosario, 2020)
La crisis del COVID-19 asestó un shock de exiguos precedentes a la economía mundial, al deteriorar rauda y dramáticamente todos los fundamentals globales. El derroterro de los indicadores inherentes al endeudamiento soberano ...
O diferencial entre as curvas de juros doméstica e externa em reais é uma evidência para o argumento de 'incerteza jurisdicional'?
(2008-04-30)
This work make an analysis of the Brazilian interest rates, and the main features of the sovereign nominal rates curve, with emphasis on fixed income securities issued by the government in local currency (Reais), in both ...
Estimación de la curva de Rendimiento Soberana del Perú y la incidencia de factores macro-financierosEstimation of the Sovereign Performance curve of Peru and the incidence of macro-financial factors
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2020)
Modelos estocásticos en tasas de interés y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay. Con enfoque en riesgo de incumplimiento de pago
(UR.FC.CMAT, 2018)
En la tesis se considera el problema de estimación de las curvas de rendimiento en la deuda soberana mediante un enfoque dinámico. El objetivo es realizar un análisis diferente al que predomina en la industria financiera ...
Determinantes de la prima de riesgo entre la deuda soberana y la deuda corporativa en el mercado colombiano: análisis del período 2006-2015
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2015)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, en un período de estudio específico, los determinantes de la prima de riesgo de los títulos de deuda corporativa con respecto a la tasa libre de riesgo, teniendo en ...
Contenido informativo de la curva de rendimiento sobre variables macroeconómicas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Contenido informativo de la curva de rendimiento sobre variables macroeconómicas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Expectativas macroeconómicas Implícitas en las curvas de rendimiento
(Universidad de Chile, 2022)
Utilizando el modelo propuesto por Nelson and Siegel (1987) se eval´ua si las tasas de inter´es
de curvas soberanas de bonos y curvas swap promedio c´amara (SPC) llevan informaci´on impl´ıcita
de expectativas futuras de ...
Opciones financieras sobre bonos : Una aplicación para el mercado uruguayo.
(Udelar.FI., 2015)
El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para el mercado uruguayo, que permita valuar opciones financieras sobre bonos soberanos que sirvan como cobertura para las fluctuaciones del mercado ...
Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)
El objetivo del presente trabajo de investigación fue generar un modelo paramétrico que permita realizar proyecciones de la curva de rendimientos soberana Peruana en Soles, para el periodo comprendido entre los años 2006 ...