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Mostrando ítems 171-179 de 179
Las relaciones del pensar finaciero peruano en la ley de la garantia mobiliaria
(Universidad Nacional de Trujillo, 2017)
Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
En muchos casos no existe, o es muy difícil, encontrar una solución analítica para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos. Con tal motivación se presenta un marco general para la valoración de opciones ...
Quantitative Risk Management under the Interplay of Insurance and Financial Risks
(Departamento de MatemáticasUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-02)
En esta tesis, abordamos algunos problemas relacionados con la interacción de los riesgos de seguros y financieros.
Primero, consideramos una compañía de seguros o financiera con la intención de asignar el capital de ...
Un modelo estocástico para analizar los efectos de la variación de la temperatura sobre la captura pesquera a lo largo de la costa del Pacífico Colombiano
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-07-31)
In this work, a stochastic model is presented in order to analyze the behavior over time, between the observed changes in sea surface temperature and its relationship with the catch and abundance of the Goldfish species, ...
Valoración de flujos de pagos estocásticos utilizando simulación Monte Carlo con suavizadores y modelos para la estructura temporal de tasas
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaEscuela de estadísticaFacultad de CienciasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2021-12-01)
Los métodos Monte Carlo son una alternativa utilizada para la valoración de productos financieros. Los productos financieros a los que se refiere este trabajo son las anualidades de las cuales hay varios tipos, que son las ...
Supervivencia y mortalidad por tipo de terapia de reemplazo renal, en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, en una cohorte de pacientes asegurados en Colombia
(Universidad del RosarioFacultad de medicina, 2016)
In Colombia, the incidence and mortality of ESRD has grown in the last 6 years in spite of the intervention strategies that have been implemented. This research job intends to determine the baseline for the population ...
Efecto del mercado de futuros en la volatilidad del mercado SPOT: caso aplicado al mercado accionario colombiano
(Escuela de EconomíaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-11-08)
The aim of this research is to evaluate the effect of the trading of the futures market of the COLCAP index on the volatility of the Colombian stock market in the years 2009 to 2018. It is identified that the model ...
Introducción a la teoría estadística del riesgo
(Universidad Nacional de ColombiaSede BogotáBogotá, Colombia, 2022-02)
En la actualidad, el tratamiento tanto estadístico como matemático del riesgo
forma parte de los conocimientos elementales necesarios para actuarios y
financieros. Adicionalmente, estos conocimientos son elementos ...