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Mostrando ítems 101-110 de 165
Comparación de modelos de cálculo estocástico y su aplicación en el modelamiento del índice general de la bolsa de valores de Lima y la tasa de rendimiento del bono del gobierno peruano
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2019)
En esta tesis se estudia y aplica los modelos de Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross y Heston en el modelamiento del comportamiento del Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano; y el Movimiento Browniano Geométrico en el ...
Ajustes de modelos dinámicos aplicados a recursos pesqueros
(Udelar. FCEA, 2012)
El objetivo principal del presente trabajo es lograr el ajuste de modelos dinámicos de Biomasa de Schaefer (1954) aplicados a recursos pesqueros. A tal efecto se han utilizado datos de la literatura y datos referidos a la ...
Un modelo matemático de diabetes basado en ecuaciones diferenciales estocásticas
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Matemática AplicadaDepartamento de MatemáticasFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022)
Actualmente se conoce que la diabetes es una de las enfermedades con mayor número de pacientes en el mundo y su prevalencia va en aumento. Entre las complicaciones que puede provocar encontramos que es una causa importante ...
Ecuaciones diferenciales estocásticas conservativas sobre grafos: Distribución invariante y relación con la topología del grafo
(Medellín - Ciencias - MatemáticasDepartamento de MatemáticasFacultad de CienciasMedellínUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2019)
En este trabajo abordaremos las condiciones de necesidad y su ciencia para la existencia de una medida invariante para el proceso estocástico que da solución a la ecuación diferencial dX = LXdt + dY; X 2 Rn; donde Y = fY ...
Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
En este documento se resalta la importancia del lema de Itô en el campo de las finanzas corporativas. Para ello, se identifican los principales campos de aplicación cuando se adaptan procesos estocásticos siguiendo el ...
El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
El presente artículo busca conmemorar el trabajo del profesor Stephen Ross mediante la exposición del modelo de Ribeiro y Hodges (2004), el cual incorpora por primera vez el proceso Cox-Ingersoll-Ross en el mundo del ...
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2014-12-20)
El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante, lo que, por lo general, no coincide con el comportamiento de activos reales. Como alternativa se plantean modelos de ...
Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
Se presenta una definición formal de la integral estocástica y una demostración completa de la fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación financiera.
Numerical Methods for two types of Stochastic Differential Equations with Nonglobally Lipschitz Coefficients.
(Universidad de ConcepciónFacultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.Departamento Ingeniería MatemáticaConcepción., 2023)
This doctoral thesis focuses on the numerical solution of Stochastic Differential Equations (SDEs) with non-globally Lipschitz coefficients. It involves two independent investigations that propose different procedures for ...