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Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2014)
In this paper I develop the measurement of market risk for the TES portfolio for a colombian bank, addressing the issue of forecasting Value–at–Risk (VaR) using different multivariate volatility measures: EWMA, orthogonal ...