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Mostrando ítems 1-10 de 117
Revisión bibliográfica de la evidencia empírica de los modelos multifactoriales de valoración de activos financieros.
(Facultad de Ciencias Economicas - Universidad Nacional de Colombia, 2006)
En la literatura financiera son diversos los autores que consideran que en la valoración de activos financieros no se debe considerar una única fuente de riesgo, sino que se debe adoptar una perspectiva de riesgo multifactorial, ...
Affine term structure models: forecasting the Colombian yield curve
(Universidad EAFITEscuela de Economía y Finanzas, 2015-12-02)
Superior modeling of the yield curve is useful for asset pricing, financial planning,
and risk management. In this article, we estimate five affine term structure models
using daily Colombian data. We find that a ...
Modelos multifactoriales en Colombia : una aplicación del Modelo de Fama y French con factor Momentum.
(2017-10-11)
Este documento hace una revisión y comparación del modelo de 3 factores de Fama y French y un segundo modelo de Fama y French enriquecido con un factor adicional denominado Momentum. Con esto se busca determinar si el ...
Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008)
(Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 7 de)
Desarrollo de biomarcadores basados en determinantes socioeconómicos y demográficos para el diagnóstico de enfermedades multifactoriales no transmisibles por medio de redes neuronales profundas.
(Universidad Autónoma de Zacatecas, 2019-09-20)
La incidencia y prevalencia de dos enfermedades no transmisibles las cuales son diabetes mellitus
y caries dentales, están en aumento, motivo principal por el que en los últimos años el estudio
de la relación que hay ...
Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés
(Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2017-01-01)
In this article we assess the performance of three interest rate dynamic term structure models in order
to estimate the Value at Risk (VaR) of fixed-income portfolios. We find that that the model proposed
by Diebold, ...
Modelo de evaluación de la sostenibilidad territorial de Bogotá - una propuesta multicriterio con enfoque modelizador de la movilidad de las ciudades
El objetivo principal de este artículo es mostrar la capacidad predictiva de un modelo de sostenibilidad territorial para Bogotá, fundamentado en información multidimensional primaria y derivada. Su capacidad predictiva ...
A multifactor stochastic volatility model of commodity prices.
(2015)
Nosotros proponemos una novedosa representación de los precios spot de commodities en la cual el cost-of-carry y la volatilidad del precio spot son ambas explicadas por un nmero arbitrario de factores de riesgo, anidando ...