Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 26
Decompondo a Inflação Implícita
(EGV EPGE, 2015)
Decompondo a Inflação Implícita
(EGV EPGE, 2015)
Prêmio de liquidez no Brasil: um estudo sobre sua existência e seus impactos
(2012-05-31)
This study aims to investigate the existence of a liquidity premium in Brazilian stocks. By building portfolios sorted by various measures of liquidity is possible to test the differential expected return and risk incurred. ...
Existe o efeito liquidez no mercado acionário brasileiro?
(Fundação instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças, 2012-10)
Este artigo teve por objetivo analisar se existe o efeito liquidez no mercado acionário
brasileiro. Além de analisar o efeito liquidez, este artigo avaliou a capacidade do CAPM e do modelo de três fatores de Fama e French ...
O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
(2011-02-09)
Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado ...
A influência do risco no valor das empresas: uma proposta para a avaliação de empresas por meio da incorporação do prêmio de risco ao modelo de Ohlson
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Administracao, 2019)
A precificação do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
(2007-12-11)
O objetivo desse trabalho é analisar e precificar o prêmio de liquidez exigido pelos investidores nas negociações de debêntures do mercado secundário brasileiro, com base no yield to maturity diário desses papéis. Os testes ...
A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures
(2007-02-07)
A principal contribuição deste estudo consiste em incluir o risco de liquidez entre os fatores que influenciam o apreçamento dos títulos de renda fixa corporativos brasileiros. Ao longo do trabalho mostramos que, muito ...
Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
(1993-11-30)
Faz uma revisão das quatro teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência (‘Segmentação de Mercado’, ‘Expectativas Puras’, ‘Preferência por ...
Return and liquidity relationships on market and accounting levels in Brazil
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2016-08-01)
This article discusses profitability-liquidity relationships on accounting and market levels for 872 shares of publicly-traded Brazilian companies, observed between 1994 and 2013. On the market level, the assumption is ...