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Mostrando ítems 1-10 de 16
Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro
(2018-02-07)
Este trabalho propõe comparar dois modelos de precificação de opções de índice de taxa de juros utilizados no mercado brasileiro e verificar o modelo de melhor desempenho. Os modelos comparados são os de Heath-Jarrow-Merton ...
Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking
(2019-09)
Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ...
Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
(2009-06-01)
Este trabalho demonstra como podemos usar opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) para extrair a função densidade de probabilidade (FDP) para os próximos passos do Comitê de Política ...
Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM ModelApreçamento de Opções Asiáticas de Taxa de Juros através de um Modelo HJM de Três Fatores
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2010)
Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável
(2017-05-31)
This work applies an empirical interest rate model to the method of pricing fixed income index options developed in Barbachan and Ornelas (2003). This model is based on the article by Ahmad and Wilmott (2006). Specifically, ...
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
(2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI
(2001-04-17)
Com base na revisão da literatura, particularmente dos resultados empíricos, o modelo de Hull-White surge como uma alternativa ao modelo de Black para precificação de opções sobre juros. Foram feitos uma série de testes ...
Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOM
(2014-05-30)
This paper explores an important concept developed by Breeden & Litzenberger in which extract information contained in interest options in the Brazilian IDI Option market. It will be demonstrated the IDI Option Behavior ...
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
(2019-08-22)
Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ...
Determinantes da volatilidade implícita das opções de juros (IDI): a influência do COPOM
(2012-12-06)
A identificação das principais variáveis que influenciam a volatilidade implícita das opções de juros (IDI) pode ser de grande valia para os agentes do mercado financeiro. Sendo assim, o presente trabalho procura determinar ...