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Mostrando ítems 1-10 de 58
Extracting inflation risk premium from nominal and real bonds using survey information
(Emerald Group Publishing Ltd., 2018)
Purpose: The purpose of this paper is to forecast future inflation using a joint model of the nominal and real yield curves estimated with survey data. The model is arbitrage free and embodies incompleteness between the ...
Disagreement in Inflation Forecasts and Inflation Risk Premia in Brazil
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2017)
Disagreement in inflation forecasts and inflation risk premia in Brazil
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2017-05-25)
The aim of this study is to investigate the link between the inflation uncertainty and the inflation risk premia implied by the term structures of nominal and real interest rates in Brazil. We gauge the latter by the ...
Disagreement in inflation forecasts and inflation risk premia in Brazil
(2017)
The aim of this study is to investigate the link between the inflation risk premia implied by the term structures of nominal and real interest rates in Brazil and disagreements in inflation forecasts. We gauge the former ...
Medindo a credibilidade do banco central brasileiro
(2012-05-31)
Este trabalho busca medir a credibilidade do Banco Central Brasileiro. Utiliza-se como medida da credibilidade, a variação do prêmio de risco de inflação em função de surpresas inflacionárias de curto prazo no índice IPCA. ...
Análise do prêmio de risco de inflação: evolução e determinantes
(2018-08-09)
Neste trabalho serão estimadas diversas regressões para o prêmio de risco de inflação encontrado na economia brasileira, com dados entre janeiro 2006 e dezembro 2017. Adicionalmente, a inflação implícita terá uma seção de ...
Prêmio de risco de inflação: uma abordagem comparativa entre estruturas a termo de taxa de juros e expectativas racionais
(2020-02-12)
Nesse trabalho são realizadas estimativas do Prêmio de Risco de Inflação por três abordagens distintas. Inicialmente, essa variável é estimada com a utilização dos preços embutidos nas estruturas a termo de taxas de juros ...
Inflation targeting, disinflation, and debt traps in Argentina
(Edward Elgar Publishing Ltd., 2020-04)
This paper highlights the role of external indebtedness and the presence of inflationary inertia in order to assess the effectiveness and sustainability of inflation targeting during disinflation episodes. As the recent ...
Decreasing returns, risk premium shocks, and optimal monetary policy
(Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2015)
Is more exchange rate intervention necessary in small open economies? The role of risk premium and commodity shocks
(Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2015)