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Mostrando ítems 1-10 de 56
Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo,
debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas,
se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar ...
Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticasNumerical Methods for Calculation of Asian Options Premium
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017)
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
"Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016)
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06)
En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...
Modelo de Heston solución mediante el método de diferencias finitas
(2015-03-07)
Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza ...
Implicit binomial trees, higher order stochastic moments and options valuationÁRBOLES BINOMIALES IMPLÍCITOS, MOMENTOS ESTOCÁSTICOS DE ORDEN SUPERIOR Y VALUACIÓN DE OPCIONES
(FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2014)
Estrategias de gestión del riesgo precio en empresas del sector agropecuario argentino : análisis de casos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2012)
Los productores agropecuarios deben enfrentarse a una serie de riesgos, entre los cuales se
encuentra el riesgo de precio o mercado, que implica que el precio al cual venderá sus
productos al final de la campaña será ...
Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 3, número 2 (julio-diciembre, 2013)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-12)
Se presentan herramientas matemáticas desarrolladas a finales del siglo XX y que permiten entender el ámbito de modelado de fenómenos complejos en las ciencias sociales. En situación donde debido a la falta de mercados ...
Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 3, número 2 (julio-diciembre, 2013)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015)