Price clusters and stock price stability

Clusters de preços e estabilidade do preço das ações

dc.creatorKordlouie, Hamid Reza
dc.creatorEbrahimi, Mehrnoush
dc.creatorDehkolani, Narges Mohseni
dc.creatorKolaei, Azam Zare Jafar
dc.date2022-08-01
dc.date.accessioned2023-09-27T15:38:17Z
dc.date.available2023-09-27T15:38:17Z
dc.identifierhttps://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/43410
dc.identifier10.5902/2236117043410
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8931062
dc.descriptionUnderstanding the factors affecting stock return volatility, for analysts, investors and company executives, it is critical. In this study, using a traditional approach, we identify the factors influencing volatility and how price friction is formed on stock price stability, and in particular, examining the clustering test for price increases. This study was carried out by examining the price clusters and stock price stability in the stock market and the OTC market between 2009 -2010. Econometric software was used to investigate the research variables. In this study, we tried to study stock price volatility in proportion to stock price clusters. Research findings showed; there is no significant relationship between stock price volatility and price clusters in the OTC market and the stock market.en-US
dc.descriptionCompreender os fatores que afetam a volatilidade do retorno das ações, para analistas, investidores e executivos da empresa, é fundamental. Neste estudo, usando uma abordagem tradicional, identificamos os fatores que influenciam a volatilidade e como o atrito dos preços é formado na estabilidade dos preços das ações e, em particular, examinamos o teste de agrupamento para aumento de preços. Este estudo foi realizado examinando os clusters de preços e a estabilidade dos preços das ações no mercado de ações e no mercado de balcão entre 2009 e 2010. O software econométrico foi utilizado para investigar as variáveis da pesquisa. Neste estudo, tentamos estudar a volatilidade do preço das ações na proporção dos clusters de preços das ações. Os resultados da pesquisa mostraram; não há relação significativa entre a volatilidade do preço das ações e os clusters de preços no mercado de balcão e no mercado de ações.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.languageeng
dc.publisherUniversidade Federal de Santa Mariaen-US
dc.relationhttps://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/43410/pdf
dc.relationhttps://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/43410/html
dc.rightsCopyright (c) 2020 Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambientalpt-BR
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0pt-BR
dc.sourceRevista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental; REGET 2020-1; e33en-US
dc.sourceRevista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental; REGET, v. 24, 2020. Publicação Contínua; e33pt-BR
dc.source2236-1170
dc.source2236-1170
dc.subjectPrice clustersen-US
dc.subjectStock price fluctuationsen-US
dc.subjectStock returns fluctuationsen-US
dc.subjectStock marketen-US
dc.subjectOTC marketen-US
dc.subjectClusters de preçospt-BR
dc.subjectFlutuações dos preços das açõespt-BR
dc.subjectFlutuações dos retornos das açõespt-BR
dc.subjectMercado de açõespt-BR
dc.subjectMercado de balcãopt-BR
dc.titlePrice clusters and stock price stabilityen-US
dc.titleClusters de preços e estabilidade do preço das açõespt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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