info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Inmunización de portafolios de inversión de renta fija en Colombia
Registro en:
TEF / B517i 2000
instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
reponame:Biblioteca Digital - CESA
Autor
Bernal G., Luis Fernando
Cortés R., Jorge Enrique
Rosas R., Juan Carlos
Resumen
Este trabajo documenta las principales herramientas que pueden ayudar a un gerente a tomar decisiones para inmunizar portafolios como son: la duración, duración modificada y convexidad. Posteriormente se trabajarán los conceptos básicos de la teoría de inmunización y se presenta un caso práctico de la vida real, en la cual se muestra el proceso que se debe seguir para inmunizar un portafolio de un fondo común especial, que tiene pasivos a diferentes plazos. Objetivos. Volatilidad en el precio de los bonos. Convexidad. Inmunización de portafolios. Caso práctico proceso de inmunización de un portafolio de renta fija a tasa fija a tasa variable de un fondo común especial. Especialista en finanzas corporativas Especialización EMMF