info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El mercado integrado latinoamericano, MILA. un análisis de hechos estilizados en los índices bursátiles
Fecha
2016-01-01Registro en:
304568
instname: Universidad Icesi
reponame: Biblioteca Digital
Autor
Córdoba Gualteros, Emmanuel Alejandro
Institución
Resumen
El objetivo de este trabajo es verificar el cumplimiento de 5 hechos estilizados en los índices MILA 40, MILA Pacific Alliance, IPSA (Chile), Colcap (Colombia), IPC (Mexico), y BVL/S & P (Perú), mediante el uso de métodos gráficos y estadísticos.
Los hechos estilizados que se trabajan son: I) Eficiencia débil de los mercados, II) colas pesadas en la distribución de los rendimientos, III) normalidad agregada, y IV) efectoTaylor. Además, se emplea una muestra de las cotizaciones diarias de cada índice entre el 5 de Octubre de 2010 y el 28 de Septiembre de 2016.