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Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV
Fecha
2013-07Registro en:
eseconomía, vol. VIII, núm. 38, abril-junio 2013.
1665-8310
Autor
Segura Rodríguez, Diana del Carmen
Venegas Martínez, Francisco
Allier Campuzano, Héctor
Institución
Resumen
En el trabajo se desarrollo un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (VAR) y vectores de corrección de error (VEC) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I - 2011-IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrando (Eangle-Granger, 1987 y Johansen, 1988). La utilización de estos métodos es con el fin de saber cuál de los dos captura mejor la dinámica inflacionaria en México.