Trabajo de grado - Pregrado
Pronóstico del tipo de cambio colombiano - una aproximación desde las redes neuronales
Fecha
2005Registro en:
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
Autor
Arias Jiménez, Fabián Mauricio
Institución
Resumen
El presente trabajo realiza una revisión teórica de las Redes Neuronales Artificiales con el fin de entender su estructura, su lógica, la composición de sus algoritmos y sus mecanismos de depuración para dimensionar su alcance y posibilidades de utilización específicamente dentro del contexto de las series de tiempo univariadas y los modelos multivariados aplicados a mercados financieros. Adicionalmente, se estudia la metodología de conformación de conjuntos de datos utilizada en data mining con base en procesos estadísticos que garantizan la depuración de la información y la estructuración de series de tiempo relevantes y consistentes para su inclusión dentro de los modelos de predicción y pronóstico. Esta revisión teórica se aplica al problema de la estimación del tipo de cambio colombiano.