Dissertation
Análise de métodos numéricos para precificação de opções
Fecha
1998-03-19Registro en:
ROCHMAN, Ricardo Ratner. Análise de métodos numéricos para precificação de opções. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
Autor
Rochman, Ricardo Ratner
Institución
Resumen
Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.