Modelando la distribución de series de tiempo de tasa de cambio y midiendo el área de las colas: una aplicación empírica a los rendimientos de la tasa de cambio flexible en Colombia.

dc.creatorZárate Solano, Hector
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:40Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:40Z
dc.date.created2018-03-07T13:43:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifierhttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15600
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.relationhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1022/921
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto completo)
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 7, Núm. 1 (2004): enero-junio; 19-43
dc.source2145-454X
dc.source0123-5362
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectÁreas extremas
dc.subjectdistribuciones leptocúrticas
dc.subjectsimulaciones de Monte Carlo.
dc.titleModelando la distribución de series de tiempo de tasa de cambio y midiendo el área de las colas: una aplicación empírica a los rendimientos de la tasa de cambio flexible en Colombia.
dc.typearticle


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