Ensaios em econometria de finanças

Essays in financial econometrics

dc.creatorLaurini, Marcio Poletti
dc.date2009
dc.date2017-03-30T22:32:03Z
dc.date2017-06-21T18:38:32Z
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dc.date2017-06-21T18:38:32Z
dc.date.accessioned2018-03-29T03:01:00Z
dc.date.available2018-03-29T03:01:00Z
dc.identifierLAURINI, Marcio Poletti. Ensaios em econometria de finanças. 2009. 241 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000472605>. Acesso em: 30 mar. 2017.
dc.identifierhttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305848
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1324843
dc.descriptionOrientador: Luiz Koodi Hotta
dc.descriptionTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
dc.descriptionResumo: A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros variantes no tempo e o segundo uma generalização para Estruturas a Termo de Taxas de Juros em múltiplos mercados com a imposição de condições de não-arbitragem. Dois artigos discutem a aplicação de Máxima Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado na estimação de equações diferenciais estocásticas e modelos de volatilidade estocástica. O próximo artigo aborda a estimação de equações diferenciais estocásticas com uma estrutura de inovações dirigida por um Movimento Browniano Fracionário, através de uma metodologia de Inferência Indireta. O artigo seguinte discute o uso de métodos não-paramétricos para a interpolação de curvas de juros com a imposição de condições de não-arbitragem, utilizando splines suavizantes sujeitos a restrições de formato. A modelagem de microestruturas no mercado de câmbio 'e abordada no próximo artigo da tese, através do uso de metodologias paramétricas e semi paramétricas e testes para a presença de informação assimétrica.
dc.descriptionAbstract: The thesis consists of seven articles on Financial Econometrics. Two articles focus on the estimation of latent factor models to fit and forecast the term structure of interest rates using Bayesian estimation methods through Markov Chain Monte Carlo, with the first article introducing a structure of time-varying parameters and the second article a generalization for the term structure of interest rates in multiple markets with the imposition of no-arbitrage conditions. Two articles discuss the use of Empirical Likelihood and Generalized Minimum Contrast in the estimation of stochastic differential equations and stochastic volatility models. The next article discusses the estimation of stochastic differential equations with a structure of innovations driven by a Fractional Brownian motion, through a method of Indirect Inference. The following article discusses the use of nonparametric methods for interpolation of yield curves with the imposition of no-arbitrage conditions, using smoothing splines with shape restrictions. The modeling of microstructures in the exchange market is discussed in the next article of the thesis, through the use of semi-parametric and non-parametric methodologies and tests for the presence of asymmetric information.
dc.descriptionDoutorado
dc.descriptionEstatistica Matematica
dc.descriptionDoutor em Estatística
dc.format241 p. : il.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagePortuguês
dc.publisher[s.n.]
dc.subjectEconometria
dc.subjectFinanças - Estatística
dc.titleEnsaios em econometria de finanças
dc.titleEssays in financial econometrics
dc.typeTesis


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