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Mostrando ítems 1-10 de 55
Índice financiero multidimensional : una aplicación de componentes principales
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2017)
Online price indices : methodological improvements and applications to inflation forecasting and real exchange rate estimation
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-06)
El primer trabajo presenta una nueva metodología para calcular índices de precios al consumidor (IPC) con precios online ya que las utilizadas corrientemente muestran tendencias negativas anormales provocadas por la alta ...
Semiparametric smoothing spline to joint mean and variance models with responses from the biparametric exponential family: a bayesian perspective
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Doctorado en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022-01)
Statistical applications need to address an increasing complexity due to new data arising from recent technologies, new phenomenons, and diverse sources of uncertainty. The demand for flexible methods with non-standard ...
¿Existe una burbuja en la deuda corporativa China? Estimación de un Modelo Oculto de Markov
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-05-28)
The present document determine the existence of multiple bubbles in China's corporate debt, through the estimation of a Bayesian Hidden Markov Model, using Hamiltonian Markov Chains and Non-U-Turn Sampler (NUTS) algorithm. ...
Model selection in social interaction frameworks: a bayesian approach.
(Universidad Nacional de ColombiaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Ciencias - Doctorado en Ciencias - EstadísticaEscuela de estadísticaFacultad de CienciasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2020-08-12)
Se propone una metodología para la selección de modelos de interacción social, considerando la complejidad en su especificación. Los modelos de interacción social presentan dos tipos de variables explicativas, las ...
Generación de series de tiempo financieras sintéticas para "data augmentation" usando redes neuronales generativas adversarias (GAN)
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - AnalíticaMinasMedellínUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2021-03-24)
Los modelos GAN se han usado de forma exitosa para realizar aumento de datos en
problemas relacionados con imágenes, audio y video, pues logran representar
adecuadamente las propiedades de los datos reales, pero incorporando ...
Dimensionamiento laboral para un canal de venta de seguros basado en un modelo de predicción de la demanda empleando técnicas de aprendizaje de máquinas
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Ingeniería de SistemasFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2023-07)
La presente tesis de investigación tiene como objetivo proponer un método para el dimensionamiento laboral, basado en un modelo de predicción de la demanda a partir de la historia de la cantidad de pólizas que llegan al ...
El proceso de consolidación de la información contable pública en Colombia: un análisis crítico y sus perspectivas de mejora
Este trabajo expone los conceptos fundamentales sobre el proceso de consolidación de la información contable en el Sector público colombiano, los cuales han permitido elaborar el Balance General Consolidado del Sector ...
Una aproximación empírica a la comunicación fiscal y sus efectos sobre los rendimientos de los títulos de deuda pública para el caso colombiano
(Medellín - Ciencias Humanas y Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasDepartamento de EconomíaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2020)
This paper presents an analysis to quantify the communication on fiscal policy in Colombia based on information available in the news about the government deficit issued by the main newspapers in the country. An index on ...