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Mostrando ítems 1-10 de 19
Una nueva metodología para identificar los determinantes de la liquidez accionaria relevantes para distintos perfiles de la inversión
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-07)
A partir de un conjunto variado de indicadores de liquidez desarrollados por la literatura de la microestructura de mercado y un amplio set de variables abordadas por los estudios de asset pricing, la presente investigación ...
Liquidez en el sector automotriz
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2017-04)
Existe literatura sobre los niveles de caja que las compañías deberían mantener y diversos autores
han delineado los motivos fundamentales por los que se mantiene caja excedente. Asimismo, se han
diseñado modelos matemáticos ...
El eslabón perdido de la integración financiera de los países en desarrollo [recurso electrónico] : los mecanismos regionales de liquidez.
(Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales, 2010-12)
El Sistema Financiero Internacional dispone de instituciones e instrumentos para
mitigar crisis de liquidez en países en desarrollo pero son muchas las críticas con relación a
la tempestividad de los recursos ofertados, ...
La liquidez accionaria como determinante de la estructura de capital
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2013)
El presente trabajo busca determinar la relación entre la liquidez accionaria de una firma y la manera en que la misma elige financiarse, es decir, su estructura de capital. El modelo que se propone es el usado por Frieder ...
Indicador de inestabilidad en el sistema financiero por riesgo de contagio
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016)
Medición del efecto de la intervención del Banco Central sobre la liquidez del mercado de futuros de dólar desde un enfoque de microestructura de mercado
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-06)
La motivación del presente trabajo es medir el impacto de la intervención del Banco Central de la República Argentina en el mercado de futuros de dólar, y particularmente, su efecto sobre la liquidez del mismo. En Argentina ...
Comparación de modelos sobre la base de Nelson y Siegel : bonos argentinos en dólares Ley Nueva York
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
Este trabajo tiene por objetivo comparar diferentes modelos para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés en Argentina para bonos en dólares bajo Ley Nueva York. El periodo de análisis inicia el 29 junio ...
Determinantes y comportamiento del spread bancario : refinamiento del modelo de Monti-Klein
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-05)
La determinación del spread bancario es un aspecto central del análisis de entidades financieras, dada su influencia en los dos aspectos esenciales de estudio en esa materia: la liquidez y la rentabilidad bancaria. El ...
Impacto de los hacedores de mercado en la calidad de mercado de CEDEARs
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-11)
La participación de los hacedores de mercado en el mercado de Certificados de Depósito Argentino cumplió un rol fundamental para la creación del mercado y la calidad del mismo. El volumen negociado y la cantidad de ...
Un modelo práctico para el análisis de la inflación argentina del período 2016-2019
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2022)
Esta tesis tiene como objeto analizar la evolución de la inflación en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri (2016-2019) en función de un modelo cuya base son los balances contables del Banco Central de la ...