Mostrando ítems 1-10 de 63
Eficiencia de la Bolsa de Valores de Lima a partir de la estimación de betas con heterocedasticidad condicional, 2018-2019
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2020-11-10)
Esta tesis tiene como objetivo estimar el grado de ineficiencia de la Bolsa de Valores de
Lima (BVL), a partir del diferencial de betas estimados con CAPM versus betas estimados con heterocedasticidad condicional ...
Análisis y modelamiento de la volatilidad de las principales acciones tecnológicas, a través del ajuste de modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional ARCH/GARCH.
(Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería., 2022)
Las acciones tecnológicas en los últimos años han mostrado desempeños bursátiles muy buenos, transando a montos más elevados en comparación a activos financieros de otros sectores. Este aumento se debe principalmente a la ...
Delineamentos ótimos visando a possibilidade de transformação na variável resposta
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2019-02-07)
Nas mais diversas áreas do conhecimento se procura aumentar a eficiência dos delineamentos experimentais, principalmente, para minimizar os custos das pesquisas. O uso dos delineamentos ótimos, com seus diferentes critérios ...
Escolha dos níveis nutricionais na determinação do nível-ótimo e no ajuste de modelos estatísticos utilizados em ensaios dose-resposta
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-02-24)
Este trabalho avaliou a influência da heterocedasticidade e dos níveis nutricionais (número e posição) utilizados em ensaios dose-resposta, na estimativa do nível-ótimo e no ajuste dos modelos, além de verificar o quão ...
Critérios de seleção para incremento de uniformidade de produção em bovinos de corte
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-02-01)
O objetivo deste estudo foi investigar a existência de variabilidade genética aditiva sobre a variância residual do ganho de peso do nascimento à desmama (GND) de bovinos Nelore e as perspectivas de se explorar diferenças ...
Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2018)
Analiza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy ...
Análise da heterocedasticidade em bubalinos utilizando informações genômicas
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2014-07-14)
É de extrema importância saber a natureza das variâncias e como essas afetam as característias produtivas e estimativas. Foram utilizadas aproximadamente 3500 bufálas em lactação, predominantemente da raça Murrah, genotipadas ...
Modelo para la estimación del esfuerzo de desarrollo en proyectos de software a nivel personal aplicando lógica difusa
(López Martín, Cuauhtémoc, 2017-03-24)
Esta investigación está fundamentada en los siguientes hechos: (1) La estimación del esfuerzo de desarrollo de software ha sido identificada como uno de los tres grandes desafíos de la ciencia computacional; (2) La ...