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Explaining the Time Series and Cross-Section Variations of Returns: The Mexican Stock Market-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
Monetary policy and asset pricing in the Swiss equity market
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2014-03)
Researchers have identi ed many patterns in average stock returns
which are not explained by the Capital Asset Pricing Model (CAPM) de-
veloped by Sharpe (1964) and Lintner (1965). Such patterns are called
anomalies and ...
¿Does risk aversion affects expected stock returns?
(Universidad de Chile, 2019-04)
We estimate an aggregate time-varying risk aversion function using option, stock return and
macroeconomic data for a sample of 8 countries. We document that, in most of the countries,
the degree of risk aversion is ...
Return predictability : the Campbell and Shiller cyclically-adjusted price-to-earnings ratio
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2016)
Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2017)
Audiences and market returns
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2016-05-31)
In this paper we study the relationship between abnormal market returns of publicly
traded companies in the Buenos Aires Stock Exchange and audiences held between
the companies and officials of the National Executive ...
Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2017-09)
La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y Chile. El período de estudio ...
Inflación y rendimientos accionarios en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016-12-06)
Varios estudios realizados en diversos países verifican, en contradicción con la teoría económica, una relación negativa entre retornos accionarios e inflación. El objeto del presente trabajo es investigar la relación entre ...
The equity premium puzzle with 2 different rates of return definitions : the stochastic nature of their solutions
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
This paper suggests that the models which try to explain the equity premium puzzle
underestimate rare economic events. The stochastic nature of the model increases
the probability of far-from the mean output levels. A ...
What Explains the Returns in the Mexican Stock Market-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)