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Mostrando ítems 1-10 de 19
Monetary policy and asset pricing in the Swiss equity market
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2014-03)
Researchers have identi ed many patterns in average stock returns
which are not explained by the Capital Asset Pricing Model (CAPM) de-
veloped by Sharpe (1964) and Lintner (1965). Such patterns are called
anomalies and ...
Desarrollo del mercado de capitales brasileño en el siglo XXI. Políticas publicas, participación del sector privado y la respuesta de los inversores en el mercado de capitales de Brasil desde el año 2000 a la actualidad
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2009)
Riesgo político y volatilidad : ¿influye la confianza en el gobierno en la volatilidad del Merval?
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2014-08-04)
El presente trabajo investiga la interacción entre el riesgo político, y los valores y la volatilidad del mercado accionario argentino a través del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), las variables que lo componen, ...
Audiences and market returns
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2016-05-31)
In this paper we study the relationship between abnormal market returns of publicly
traded companies in the Buenos Aires Stock Exchange and audiences held between
the companies and officials of the National Executive ...
Ineficiencias y reflexividad en los mercados financieros
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2012)
Este trabajo tiene como objetivo modelar mercados de valores ineficientes en los cuales los fundamentos económicos afectan a los precios de mercado, pero simultáneamente, los precios también pueden afectar a los fundamentos ...
Eficiencia de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia : un acercamiento desde la hipótesis de sobrerreacción
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2013-12)
El presente trabajo se plantea evaluar las proposiciones de la hipótesis de sobrerreacción en el mercado financiero colombiano, para así contrastar la hipótesis de eficiencia de mercado. Para ello se replica la metodología ...
Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2017-09)
La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y Chile. El período de estudio ...
Round numbers, clustering and reflective barriers in the stock market
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-01)
In an attempt to analyze the random walk hypothesis as the process governing the behaviour of financial asset prices, we study the presence of clustering as well as support and resistance barriers in price series through ...
Análisis técnico : ¿cuál es la capacidad de las herramientas tradicionales de capturar la máxima rentabilidad disponible? : análisis comparativo entre estrategias
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2015)
En este trabajo se desarrollan rankings y una métrica para medir el valor absoluto y relativo de las estrategias de trading basadas en análisis técnico. Se conforman rankings para cada acción, ordenados por rendimiento, ...
Public versus private pricing of real estate and fundamental value discovery
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-09)
This paper examines the relationship between Real Estate Investment Trust ("REIT") stock prices and the value of direct real estate owned by REITs for the past 8 years. Using panel VAR models, we argue and find evidence ...