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Mostrando ítems 1-4 de 4
Análisis de stress test del sistema bancario argentino : un estudio con estimaciones VAR
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-07)
El trabajo estudia el impacto de escenarios macroeconómicos adversos sobre el indicador de non-performing loans (NPL) para familias y empresas en la economía argentina utilizando información del periodo 2009-2017. El estudio ...
Sovereign default risk and depositor behavior : the case of Greece
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2013-07)
This thesis studies the effect of the Greek macroeconomic crisis on depositors’ behavior. It
briefly describes the evolution of the Greek crisis and then formally tests the main hypothesis
that during that period depositors ...
Estacionalidad de los retornos en el mercado accionario alemán (2003-2018) : una explicación macroeconómica
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-09)
Diversas hipótesis se han desarrollado sobre las causas del efecto enero y su rol en los retornos de las acciones de empresas de baja capitalización. El presente trabajo testea la existencia de dicho efecto en el mercado ...
‘How sovereign is sovereign credit risk?’ : a local rates approach
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2022-06)
This paper finds that a global component is materially strong in explaining local debt returns for a set of 12 Emerging Markets (EM) during a period rich in both idiosyncratic and systemic shocks (2005-2021). The first ...