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Mostrando ítems 1-10 de 104
Componentes principales mediante el método robusto MCD: Matriz de covarianzas de determinante mínimo
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2012)
Este trabajo de investigación aborda el problema de falta de robustez, mediante el reemplazo de la matriz de covarianzas obtenida con el método clásico, por la matriz de covarianzas obtenida con el método robusto MCD ...
Estimación robusta de la matriz de covarianza, para la selección óptima de portafolios de inversión
(2018-08-28)
Los portafolios de inversión se encuentran constantemente expuestos a riesgos sistemáticos y no sistemáticos, generando rentabilidades variantes y sensibles a valores atípicos, es por ello que, con la estimación robusta ...
Estudio de las condiciones de desarrollo de un conjunto de distritos de la República de PanamáEstudio de las condiciones de desarrollo de un conjunto de distritos de la República de Panamá
(Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), 2006)
Análisis estadístico de medidas repetidas, 1. Se cumple el supuesto de un patrón de varianza y covarianza homogéneas.
(Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIABogotá (Colombia), 1996)
En este trabajo se describe la metodología estadística para el análisis de la información proveniente de experimentos con medidas repetidas sobre la misma unidad experimental cuando se cumplen los supuestos de homogeneidad ...
Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2008-06-01)
Obtención de la matriz de varianzas y covarianzas a través de los productos Kronecker en modelos balanceados de dos y tres vías con aplicaciones en RObtenção da matriz de variância-covariância através dos produtos Kronecker em modelos balanceados de duas e três vias com aplicações em R.
Objetivo. Presentar una metodología basada en el concepto de productos Kronecker que facilita la construcción de la matriz de varianzas y covarianzas para diseños con estructura balanceada de datos a 2 y 3-vías y una ...
De la construcción de un modelo de estructura de tasas de interés con matriz de covarianzas estocástica : aplicación a la valorización de instrumentos de renta fija
(2009)
A lo largo de este documento, se desarrolla un modelo que nace a partir de la intuición y evidencia empírica. En efecto, un análisis del comportamiento conjunto de los swaps de tasa de interés y los bonos libres de riesgo ...
OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS A TRAVÉS DE LOS PRODUCTOS KRONECKER PARA MODELOS BALANCEADOS
We present a method for constructing variance and covariance matrices for balanced design using the Kronecker product. The method can be applied to fixed, random, or mixed models with any number of factors. The covariance ...