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Mostrando ítems 1-10 de 30
Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2016)
Non-linear Kalman filters comparison for generalised autoregressive conditional heteroscedastic clutter parameter estimation
(Institution of Engineering and Technology, 2019-08-01)
In this work, the authors analyse the estimation of the generalised autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) process conditional variance based on three non-linear filtering approaches: extended Kalman filter ...
Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
Trading por arbitragem estatística
(2016-08-12)
This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ...
FURTHER EVIDENCE ON FRIEDMAN'S HYPOTHESIS: THE CASE OF PARAGUAY
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001)
Simulating asset prices with a GARCH(1,1) model
(Wolfram Demonstration Project, 2016)
Simulating asset prices with a GARCH(1,1) model
(Wolfram Demonstration Project, 2013)
Modeling and Forecasting the Volatility of Gas Futures PricesModelagem e Previsão da Volatilidade dos Preços Futuros de Gás
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)
Puede explicarse la estructura de dependencia del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia y Colcap por medio de modelos Switching de Markov con heterocedasticidad condicional?
(2017)
Los modelos Autoregresivos con Heterocedasticidad Condicional (ARCH) y su generalización (modelos GARCH) han sido una herramienta ampliamente usada en el análisis de las series de tiempo financieras. Una alternativa a ...