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Mostrando ítems 1-10 de 36
Learning in Brazilian day traders
(2022-05-24)
É bem documentado que a maioria das pessoas perde dinheiro com day trade (mesmo sem considerar custos de transação). No entanto, como mostramos neste trabalho, a probabililidade de uma pessoa lucrar em um dado dia de day ...
Estratégias para operações de day trade na B3
(2018-08-29)
Este trabalho se propõe a avaliar algumas estratégias que são utilizadas por pessoas físicas, comumente conhecidas como traders, em operações de day trade na bolsa de valores de São Paulo, atual B3, e avaliar a eficácia ...
Relação entre volume e volatilidade no mercado acionário brasileiro
(2018-08-27)
This work seeks to identify patterns in intraday volatility in the Brazilian stock market and then outline a trading strategy based on them. In some studies, the behavior of volatility is associated with the behavior of ...
Operações de day trading na BM&F BOVESPA: avaliação de uma técnica de otimização de resultados
(2018-05-25)
This thesis deals with operations carried out on BM&F BOVESPA commonly called 'Day Trading', which are operations whose purchase (or sale) and settlement are carried out on the same day. This issue is relevant, especially ...
Lucky investors trade more : evidence from a large and salient exogenous price shock
(2022-08-15)
Este artigo examina o impacto da sorte na atividade de negociação de investidores de varejo.
Documentamos um aumento na atividade de negociação e uma piora no desempenho de investi-
dores sortudos. Consideramos investidores ...
Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
(2009-01-29)
Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação ...
Administração estratégica do capital de giro e supply chain finance: um estudo exploratório de empresas e instituições financeiras que adotaram a ferramenta
(2022-08-29)
Segundo o Global Trade Finance Market (2022), cerca de 80% a 90% do comércio mundial depende de financiamento comercial. Dados do Bis Bulletin (2020) indicam que torno de 20% do PIB Mundial, ou equivalente a c. US$ 17 ...
Gestão de risco cambial no ambiente corporativo: aplicação da análise de componentes principais para a gestão do risco cambial em Trading Companies brasileiras
(2014-01-30)
The present paper aims at analyzing the adoption of portfolio immunization techniques for the FX hedge management in the corporate environment of a Trading Company using in a pioneering way the Principal Component Analysis ...
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
(2013-08-21)
Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ...
Profundidade de mercado na BM&FBovespa: um modelo de alta frequência para estimação da profundidade de mercado da BM&FBovespa
(2013-05-29)
The objective of this paper is to estimate a dynamic market depth measure, called VNET, for Brazilian stocks using transactions data. VNET gauges the difference between the numbers of buyer- and seller-initiated trades ...