Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 81
Práctica profesional Standard Fruit de Honduras
(Universidad Tecnológica Centroaméricana Unitec, 2023)
Práctica profesional Standard Fruit de Honduras
(Universidad Tecnológica Centroaméricana Unitec, 2022)
Efeito da variação cambial no retorno das ações em empresas brasileiras de capital aberto
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2011-10-24)
Since the breakdown of the parity of the exchange rate between the dollar and the currencies of member countries of the Bretton Woods agreement, in the 1970s, the exchange rate floats fieely, becoming an important source ...
Análisis de la efectividad y estabilidad de una combinación de indicadores de Análisis Técnico (Estocástico y el Índice de Fuerza Relativa) en el mercado accionario colombiano en el Período 2009 – 2019
(Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en AdministraciónEscuela de Administración y Contaduría PúblicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-10-20)
El objetivo de la presente investigación es analizar el efecto de una combinación de indicadores técnicos en el mercado accionario colombiano en términos de efectividad y estabilidad durante el periodo 2009-2019. Para tal ...
Empirical Shape Function of the Limit-Order Books of the USD/COP Spot Market
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2012-07-01)
The following work aims to study the empirical properties of the limit-order books (LOB) of the USD/COP spot market. The article is organized as follows: The first section introduces important concepts and definitions. The ...
Dependencia entre las series de tiempo de log-retorno de precio con las series de tiempo de log-retorno de volumen en mercados bursátiles
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - FísicaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2023-02-06)
En esta tesis se realiza una investigación basada en el estudio de datos empı́ricos sobre
la existencia de relaciones entre la serie de tiempo de volúmenes de transacción diarios de
acciones y la serie de tiempo de ...
Previsão do mercado acionário por meio de redes neurais MLP e redes neurais Kohonen em período de crise econômica
(Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2013-08-28)
Fluctuations in the stock market through economic crises, risks of deflation and liquidity traps are critical in the analysis of risk, which cause discrepancies in the execution of a particular scope in the equities market. ...
Predicción del comportamiento diario de la acción de SURAMINV : redes neuronales y modelos econométricos
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
The current study shows evidence that using statistical, econometric and artificial intelligence models it is possible to predict the daily stock price fluctuations of SURAMINV, in contrast with the weak form of efficient-market ...
Estimación de los betas patrimoniales de los principales sectores económicos del Ecuador
(Universidad de Cuenca, 2023-06-26)
This paper estimates the equity betas for different sectors in Ecuador during the period of 2017-
2021. To achieve this, information is collected from Latin American companies that are
comparable to the Ecuadorian case, ...
Efecto del mercado de futuros en la volatilidad del mercado SPOT: caso aplicado al mercado accionario colombiano
(Escuela de EconomíaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-11-08)
The aim of this research is to evaluate the effect of the trading of the futures market of the COLCAP index on the volatility of the Colombian stock market in the years 2009 to 2018. It is identified that the model ...