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Mostrando ítems 21-30 de 231
Análisis de probabilidad de la triple colisión de partículas brownianas
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2020)
Maximización de rentabilidad de portafolios con volatilidad. Uso de simulación de Monte Carlo
(Universidad de Concepción.Departamento de Ingeniería IndustrialDepartamento de Ingeniería Industrial., 2017)
Después de la crisis del 2008 que afectó a Estados Unidos, los analistas financieros empezaron a ver el mercado accionario con cierta desconfianza, debido a la poca fidelidad que traen los modelos determinísticos en general. ...
Regionalización de los parámetros de un modelo estocástico autorregresivo
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2019)
Regionalización de los parámetros de un modelo estocástico autorregresivo
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2019)
Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-08)
El objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el análisis estocástico, se implementará un ...
Caracterización de la radiación ionizante en el laboratorio de análisis mineralógico
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020)
La dinámica del señoreaje del banco central de Bolivia. Análisis del Período 2001 - 2013
(2015-07-03)
La economía boliviana atravesó una severa crisis económica hiperinflacionaria por los años 80, a consecuencia de un déficit fiscal financiado con emisión monetaria inorgánica, generándose un exceso de liquidez. La inflación ...
Evaluación de la resolución en paralelo de un problema estocástico de planificación minera de largo plazo
(Universidad de Chile, 2012)
La minería, que alcanza hoy en día casi un 20% de participación en el PIB nacional, corresponde a la principal actividad económica que ha tenido Chile desde la revolución industrial. Dentro de este contexto destaca la ...