Uso de modelos VAR para el pronóstico de desembolsos de cartera comercial : caso Bancolombia

masterThesis

Fecha

2023

Registro en:

http://hdl.handle.net/10784/32872

332.742 N322

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9537777

Autor

Navarro Ospina, Andrés Felipe

Cano Benjumea, José Andrés

Institución

Universidad EAFIT (Colombia)

Materias

Crédito bancario

Cartera comercial

Modelo de vectores autorregresivos

Variables exógenas

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