El presente proyecto de investigación busca analizar el mejoramiento del performance que obtiene una cartera tradicional al agregarle un índice de Hedge Fund , lo cual es una importante información para todos los inversores que participan en las bolsas de valores que integran el Mercado Integrado Latinoamericano. El problema que se plantea es cómo puede mejorar el riesgo de invertir en acciones del Mercado Integrado Latinoamericano, usando las diferentes estrategias del índice de Hedge Fund, ante la rentabilidad actual. Para desarrollar la investigación propuesta se utilizará funciones estadísticas del programa Excel, como la desviación estándar, promedio, logaritmo neperiano, etc. Asimismo para un análisis de performance se utilizarán los índices de Sharpe, Treynor y Jensen. Las fuentes para obtener la información se descargará tanto de las páginas de las bolsas de valores que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, así como de la página del hedge funds global index de credit suisse.