Gestión de cartera de inversión renta variable aplicando la Teoría de Portafolios de Markowitz, 2020

Abstract

La Gestión de cartera de inversión renta variable, se fundamenta en el comportamiento racional del inversionista minimizando riesgo y maximizando rentabilidad, bondades ofrecidas por la Teoría de Portafolios de Markowitz (en adelante TPM). El objetivo fue Gestionar la Cartera de Inversión Renta Variable aplicando la TPM, para determinar a partir de ésta, si una cartera de activos financieros que se negocian en Standard y Poor´s 500 (S&P500) atiende el principio de maximizar la rentabilidad del inversor, considerando la mínima varianza. La población estuvo constituida por las 505 empresas que componen los 11 principales sectores económicos del índice S&P500, se utilizaron filtros de análisis fundamental para obtener la muestra y se identificaron 34 empresas de los principales sectores económicos del índice S&P500 a las que se les aplicó la TPM para gestionar una cartera de inversión en renta variable y se utilizaron las herramientas financieras Finviz, Yahoo Finance, Select Sector, apoyados en Microsoft Excel. El diseño de la investigación fue preexperimental con enfoque cuantitativo – cualitativo. Una de las conclusiones fue que la Gestión de Cartera de Inversión en Renta Variable tuvo un desempeño del 52,379% generando una rentabilidad esperada mensual de 3,086% y 5,892% de riesgo.

Investment Portfolio Management equities is based on the investor reasoning behavior minimizing risks and maximizing profits, benefits offered by Markowitz Portfolios Theory (TPM onwards). The goal is to manage investment Portfolios equities applying TPM to determine from this one if a financial assets Portfolios negotiated in Standard y Poor's 500 (S&P500) deals with the maximizing investor profits considering a minimal variance. The population was made by 505 enterprises composed by 11 economic sectors S&P 500 rate. Some basic analysis filters were used in order to obtain the same and 34 enterprises our of the main economical sections of S&P500 rate were identified to which TPM was applied to investment Portfolio Management equities and financial tools such as FINVIZ, Yahoo finance, Select Sector supported by Microsoft Excel were used. The research design was pre-experimental with a quantitative-qualitative approach. One of the conclusions was that the Investment Portfolio Management equities had a 52,379% performance producing a 3,086% and 5,892% monthly expected profits risk.