Hedge Funds: Otimização de portfólio através da alocação de fundos multimercados
Hedge Funds: Portfolio optimization through allocation of hedge funds
| dc.contributor | Araújo, Luis Augusto | |
| dc.creator | Medeiros, Daniel Lima | |
| dc.date | 2021-09-24T12:47:22Z | |
| dc.date | 2021-09-24T12:47:22Z | |
| dc.date | 2021-06-16 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T19:31:44Z | |
| dc.date.available | 2023-09-29T19:31:44Z | |
| dc.identifier | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17479 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9155257 | |
| dc.description | O objetivo da pesquisa consiste em avaliar os impactos do ponto de vista do risco e retorno da adição dos hedge funds em uma alocação de carteira e o efeito da alocação na fronteira eficiente de um portfólio. Para isso, apresenta-se a breve história dessa classe de fundos no Brasil e no mundo e a evolução deles ao longo do tempo. Busca-se apresentar as estratégias possíveis de serem adotadas por esse tipo de fundo no mercado nacional de acordo com as definições teóricas da Anbima e os instrumentos para análise de risco e performance dos fundos de investimento. O estudo é efetuado a partir de análise criteriosa dos índices de mercado utilizados como proxy de performance dos fundos de investimento e da melhor composição de um portfólio para determinados níveis de retorno. Concluiu-se que é possível otimizar o risco e retorno do portfólio pela adição de fundos multimercados na alocação e que, a partir disso, se altera a fronteira eficiente do portfólio. Entende-se, também, que a elaboração da fronteira eficiente é baseada nas expectativas de retornos elaboradas pelo investidor e que tanto as expectativas quanto os retornos se alteram em função dos cenários e percepções econômicas, mudando, também, a construção da fronteira eficiente. | |
| dc.format | 54 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt | |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
| dc.subject | Hedge Funds | |
| dc.subject | Portfólio | |
| dc.subject | Risco | |
| dc.title | Hedge Funds: Otimização de portfólio através da alocação de fundos multimercados | |
| dc.title | Hedge Funds: Portfolio optimization through allocation of hedge funds | |
| dc.type | Monografia | |
| dc.coverage | Florianópolis |