Trabalho de Conclusão de Curso
Detecção de ponto de mudança nos parâmetros do modelo normal assimétrico: Algoritmo EM
Autor
Gomes, Victor Silveira
Institución
Resumen
The change point problem emerged initially in quality control (PAGE, 1954) and before
the introduction of the change point hypothesis associated with models, researchers faced
difficulties in establishing a model for some datasets. In this work, we propose to study the
change point problem in asymmetry context. We have developed a simple EM algorithm
for maximum likelihood inference of the parameters of the skew-normal change point
model. The Schwarz information criterion is proposed to locate a change point in the
skew-normal model parameters. Moreover, the observed Fisher information matrix is
analytically derived and some simulation studies and applications to real data sets are
finally presented for the propose of illustrating the model and inferential results developed
here. O problema de ponto de mudança surgiu inicialmente em controle de qualidade (PAGE,
1954) e antes da introdução da hipótese de ponto de mudança associada aos modelos,
pesquisadores enfrentavam dificuldades em estabelecer um modelo para alguns conjuntos
de dados. Neste trabalho, propomos estudar o problema de ponto de mudança no contexto
de assimetria. Desenvolvemos um algoritmo EM simples para inferência por máxima
verossimilhança dos parâmetros do modelo normal assimétrico com ponto de mudança.
O critério de informação de Schwarz é proposto para localizar o ponto de mudança nos
parâmetros do modelo normal assimétrico. Além disso, a matriz informação de Fisher é
analiticamente derivada, alguns estudos de simulação e aplicações a conjunto de dados
reais são finalmente apresentados com o propósito de ilustrar o modelo e os resultados
inferenciais desenvolvidos aqui.