Dissertação
Misturas finitas de distribuições hiperbólica generalizada normal assimétrica
Autor
Monteiro, Ítalo Santos
Institución
Resumen
In this work, a flexible model of finite density mixtures is presented, based on the class of asymmetric generalized hyperbolic distributions, in which some important properties and results are determined, so that an estimation study by maximum likelihood of the parameters is subsequently carried out. present in the proposed model. For this, the EM algorithm was used, obtaining the estimates of the model parameters in an iterative way. In addition, some particular cases are discussed, including additional comments on the implementation of this algorithm. A simulation study is also designed to evaluate its performance, as well as four applications to real data, which illustrate the behavior of the model. The results obtained showed a strong possibility in the use of this model in statistical analyzes involving data that present significant multimodality and non-Gaussian behaviors, such as asymmetry and heavier tails. Neste trabalho é apresentado um modelo flexível de misturas finitas de densidades, que tem como base a classe de distribuições hiperbólica generalizada normal assimétrica, no qual é determinado algumas propriedades e resultados importantes, para que posteriormente seja realizado a estimação por máxima verossimilhança dos parâmetros presentes no modelo proposto. Para isso, foi utilizado o algoritmo EM obtendo as estimativas dos parâmetros do modelo de maneira iterativa. Além disso, é discutido alguns casos particulares do modelo proposto, incluindo comentários adicionais sobre a implementação desse algoritmo. Também são projetados estudos de simulação, bem como quatro aplicações à dados reais, que ilustram o comportamento do modelo proposto e os resultados inferenciais desenvolvidos. Os resultados obtidos mostraram uma forte possibilidade no uso desse modelo em análises estatísticas envolvendo dados que apresentam significante multimodalidade e comportamentos não gaussianos, como assimetria e caudas mais pesadas. CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico