Trabalho de Conclusão de Curso
Volatilidade e transmissão de preços no mercado brasileiro de carnes bovina, suína e de frango
Registro en:
SILVA, Andresa Carolina da. Volatilidade e transmissão de preços no mercado brasileiro de carnes bovina, suína e de frango. 2018. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2018.
Autor
Silva, Andresa Carolina da
Institución
Resumen
UFU - Universidade Federal de Uberlândia Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) Este trabalho tem por objetivo analisar a volatilidade e a transmissão de preços entre os mercados brasileiros de carnes bovina, suína e de aves (frangos). Para isso, foram utilizadas séries temporais de preços semanais dos cortes dianteiro, traseiro e casado de carne bovina, bem como da carne suína e da carne de frango, praticados nas principais praças produtoras do Brasil no período 2006-2017. Esses dados são originários do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) e cedidos pela Inteligência de Mercado da Minerva Foods S.A. Com o intuito de atingir a finalidade proposta para o estudo, foram realizados, sequencialmente, a verificação da estatística descritiva dos dados, a análise de correlação linear, o teste de raiz unitária, o teste de causalidade e cointegração, a aplicação do modelo vetorial autorregressivo, a decomposição da variância e o impulso resposta. Os resultados evidenciaram: (i) correlação linear positiva forte entre todas as séries de preços analisadas; e (ii) existência de, no mínimo, cinco vetores de cointegração, o que permitiu inferir que há uma relação comum-equilibrada de longo prazo entre as séries de preços das carnes bovina, suína e de frango. Por meio do teste de Causalidade de Granger aplicado ao modelo VEC, pode-se constatar a transmissão de preços entre as carnes, sendo que a mais suscetível à alteração nas demais é a carne suína, e a que menos transmite preços é a carne de frango. Já a decomposição da variância permitiu apurar a proporção em que a transmissão de preços ocorre entre as carnes durante um período de oito semanas. Assim, concluiu-se que a variação do preço do boi gordo é a que mais transmite preços no mercado brasileiro de carnes bovina, suína e de frango.