Forecasting Brazilian output in real time in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models
Texto para Discussão (TD) 911: Forecasting Brazilian output in real time in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models;
Previsão em tempo real do output brasileiro na presença de quebras estruturais: comparação de modelos lineares e não-lineares
| dc.creator | Chauvet, Marcelle | |
| dc.creator | Lima, Elcyon Caiado Rocha | |
| dc.creator | Vasquez, Brisne | |
| dc.date | 2014-03-14T20:06:10Z | |
| dc.date | 2014-03-14T20:06:10Z | |
| dc.date | 2002-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:06:29Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T19:06:29Z | |
| dc.identifier | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2801 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9030594 | |
| dc.description | Neste artigo são comparadas as habilidades preditivas de modelos lineares e não lineares, com quebras estruturais, para a taxa de crescimento do PIB do Brasil. São estimados os modelos com mudança de regime markoviana propostos por Hamilton (1989) e Lam (1990) que generaliza o modelo de Hamilton com dados trimestrais de 1975:1 a 2000:2. Na estimação dos modelos são permitidas quebras estruturais durante os Planos Collor I e II. As probabilidades de recessão dos modelos são utilizadas para se analisar o ciclo de negócios brasileiro. É examinada a capacidade de se prever a taxa de crescimento do PIB fora da amostra e a habilidade preditiva dos dois modelos é comparada com a de modelos lineares. Os nossos resultados revelam que os modelos não-lineares são os que apresentam o melhor desempenho preditivo e que a inclusão de quebras estruturais é importante para se obter a representação do ciclo de negócios no Brasil. | |
| dc.description | 35 p. : il. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en-US | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | |
| dc.source | www.ipea.gov.br | |
| dc.subject | Taxa de crescimento do PIB | |
| dc.subject | Modelos com mudança de regime markoviana | |
| dc.subject | Plano Collor I | |
| dc.subject | Plano Collor II | |
| dc.title | Forecasting Brazilian output in real time in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models | |
| dc.title | Texto para Discussão (TD) 911: Forecasting Brazilian output in real time in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models | |
| dc.title | Previsão em tempo real do output brasileiro na presença de quebras estruturais: comparação de modelos lineares e não-lineares | |
| dc.type | Texto para Discussão (TD) | |
| dc.coverage | Brasil |