O presente artigo objetivou analisar a relação entre os preços do frango no atacado nos estados do Paraná e São Paulo, no período de 01/1995 a 12/2007. Utilizou-se o modelo Auto-regressivo Vetorial (VAR) na realização do teste de causalidade e na obtenção da decomposição da variância do erro de previsão e função impulso-resposta. Verificaram-se relação de causalidade unidirecional entre os preços paulista e os paranaenses e importância da série de preços de São Paulo na explicação do comportamento da série de preços no Paraná. Por fim, constatou-se que embora choques ocorridos no preço do frango, nesses dois estados, levem inicialmente à instabilidade do preço, este tende a ajustar-se em ambas as localidades, voltando ao seu nível inicial anterior ao choque.