Trabalho de conclusão de graduação
Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.
Autor
Vargens, Diana Duarte
Institución
Resumen
O investidor racional deve selecionar os ativos da sua carteira de forma a obter a
melhor relação retorno/risco de acordo com o seu perfil.
A Fronteira Eficiente limita, dentre todas as combinações possíveis entre os
ativos, somente aquelas as quais tornam a carteira total uma carteira eficiente.
Sendo assim, cada adicional de risco desse portfólio deve trazer um adicional de
retorno.
Para delimitar essa Fronteira é necessário o cálculo de alguns indicadores de
risco dos ativos individuais e da carteira como um todo.
Esse trabalho calcula a fronteira eficiente para quatro ativos, usando uma base
histórica de aproximadamente dois anos.